Mathematische Optimierung
L2-Regularisierung (Ridge)
L2-Regularisierung (Ridge) ist ein Begriff aus dem Bereich Mathematische Optimierung: addition eines quadratischen Strafterms zur Verlustfunktion, der extrem große Gewichtswerte sanktioniert: .
Mechanismus
Addition eines quadratischen Strafterms zur Verlustfunktion, der extrem große Gewichtswerte sanktioniert: .
Implikation
Verhindert extreme Gewichtssprünge und reduziert somit die Varianz des Modells, ohne nützliche Merkmale komplett zu eliminieren.
Ausführliche Erklärung
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